Обмен Расчет на Форекс

На валютном рынке позиции открытие означает обмен одной валюты на другую. Например, когда вы открываете позицию USDCHF КУПИТЬ 1 лот, трейдер получает 100000 долларов США (USD) в обмен на соответствующие суммы в швейцарский франк (CHF).

На момент написания 100000 долларов США, составляет примерно 117000 франков. Торговец, как правило, не имеют такого количества франков (операция производится с плеча 1:100). Во-первых, он занимает его. После открытия позиции, трейдер начинает долгу 117000 франков, а его счет зачисляются в 100000 долларов США.-

Полученные CHF кредита требует обслуживания - трейдер должен выплатить проценты на сумму, и в долларах США на свой счет, наоборот, привносит интерес к этому трейдеру.

Поскольку мы сейчас не до того, сколько времени будет трейдера оставить позицию открытой, короткие сроки кредитования и размещения свободных денежных используются. Обычно такие ночь ставки LIBOR, представленные на кредит, а НомБибл - свободные денежные размещения. Кроме того, мы добавляем (в продаже) или уменьшения (с ПОКУПКА) процентной ставке разница дополнительной маржи 0,75%.

На момент написания LIBOR CHF ставки были 2,08%, НомБибл USD - 4,77%. Таким образом, трейдер будет получать от размещения свободных долларов больше, чем ему / ей тратить на обслуживание кредита в CHF.

USDCHF КУПИТЬ расчет Пример:

SWAP_USDCHF_BUY = ((LIBID_USD - LIBOR_CHF - 0,75%) × LOT_SIZE) / 100% / 365 = (4,77 - 2,08 - 0,75) × 100000 / 100 / 365 = $ 5.38
где 365 - количество банковских дней в году.

Таким образом, для проведения позицию USDCHF покупать, трейдер с вышеуказанным ставкам значения будут получать $ 5.38 в день.

Для счетов в евро в качестве валюты депозита, своп ценности сводятся к нему путем деления на текущий курс EURUSD.

Все расчеты, как правило, производится на расчетный день - второй день с текущей датой. На второй день после полуночи среду является выходным, поэтому возникают три дня поселений в среду ночью - платежи собираются или обвинение в тройную сумму. Поселений не производится на выходных (пятница и суббота ночей).

Положительные значения в таблице означает, своп платежей торговцы, отрицательные значения - вычет из значений счет трейдера.